Фильтр Калмана

Фи́льтр Ка́лмана — эффективный рекурсивный фильтр, оценивающий вектор состояния динамической системы, используя ряд неполных и зашумленных измерений. Назван в честь Рудольфа Калмана.
В процессе анализа и обработке большого количества числовых данных, непременно возникают проблемы связанные с точностью обрабатываемой информации. Это значит, что какие бы это не были данные они имеют ошибки, связанные с погрешностью прибора, с помощью которого получается данная информация, или это кратковременный сбой, который привел к получению неточных данных. Так или иначе с этими неприятностями надо как то бороться. На помощь приходит очень полезный для данной цели алгоритм фильтра, построенный на основании метода Калмана.


( Читать дальше )